الوثائق والتقارير

Estimation of the ex ante Distribution of Returns for a Portfolio of U.S. Treasury Securities via Deep Learning (الانكليزية)

الخلاصة

This paper presents different deep neural network architectures designed to forecast the distribution of returns on a portfolio of U.S. Treasury securities. A long short-term memory model and a convolutional neural network are tested as the main building...  انظر المزيد +

تفاصيل

  • Foresti, Andrea;
  • 2019/03/21 14:17:01
  • ورقة عمل خاصة ببحوث السياسات;
  • WPS8790
  • 1
  • 1
  • الولايات المتحدة
  • بقية العالم
  • 2019/03/21 14:13:32
  • Disclosed
  • Estimation of the ex ante Distribution of Returns for a Portfolio of U.S. Treasury Securities via Deep Learning
انظر المزيد +

تنزيل الملفات

التقرير بالكامل الانكليزية

نسخة رسمية من الوثيقة (قد تضم توقيعات، الخ)